如何在R中模拟Arima-Garch模型？

Question

我试图找到如何在R中模拟（即在均值模型中生成ARIMA和在方差模型中生成GARCh）。

我尝试在线搜索，但我只找到了如何使用

来安装这样的模型

spec <- ugarchspec( variance.model = list(   
                                            model = "sGARCH", 
                                             garchOrder = c(1, 1),
                                             submodel = NULL, 
                                             external.regressors = NULL, 
                                             variance.targeting = FALSE),

                                             mean.model = list(  armaOrder = c(1, 1), 
                                                                 include.mean = TRUE, 
                                                                 archm = FALSE,
                                                                 archpow = 1, 
                                                                 arfima = FALSE, 
                                                                 external.regressors = NULL, 
                                                                 archex = FALSE),
                                                                 distribution.model = "norm", 
                                                                 start.pars = list(), 
                                                                 fixed.pars = list()
                    )

然后我写

garch <- ugarchfit(spec = spec, data = data, solver.control = list(trace=0))

这显然是合适的，而不是模拟即生成随机变量。

Answer 1

也许您正在寻找http://start/compare/art/CG%20110142/CG%20110142 函数，该函数将ugarchsim的结果作为输入。

查看this example。