如何在Python中将ARIMA模型的方差设置为GARCH

时间:2018-11-06 17:47:01

标签: python arima

在Matlab中,我可以将ARIMA模型的方差拟合为GARCH模型,例如:

rng(1);
y=randn(100,1)
y=.01+cumsum(y)*.0025;
mdl=arima(3,0,3);
mdl.Variance=garch(1,1)

如何在python中以这种方式拟合arima-garch模型? 谢谢!

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