GARCH预测初始方差-R中的rugarch

时间:2019-06-29 23:45:03

标签: r

样本GARCH预测中的代码提前1天具有以下代码:


model= ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH",
garchOrder = c(1, 1)),mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = FALSE))
for1 = ugarchroll(model,data=x[1:500,2],n.ahead=1,n.start=252,
refit.every=1,refit.window='moving',calculate.VaR=FALSE)

代码正在运行,但是,我有以下问题,希望有rugarch经验的人可以为我提供帮助:

1)用于启动波动率计算的初始方差是多少?是无条件方差(omega / 1-alpha-beta)?

2)如果不是,我该如何更改?

我设法在GitHub上找到了源代码,但是由于使用r的经验不足,我什么都找不到:
Garch函数:https://github.com/cran/rugarch/blob/master/R/rugarch-sgarch.R
滚动功能:https://github.com/cran/rugarch/blob/master/R/rugarch-rolling.R

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