如何在带有rugarch包的GARCH模型中使用外部变量实现方差方程

时间:2019-05-21 20:08:19

标签: r statistics arch

我想用以下方差方程拟合R中的GARCH模型:

Variance equation

我正在使用rugarch软件包,因为这是我所知道的唯一软件包,它允许将外部变量包含在GARCH模型中。 无论如何,我不知道应该为方差方程选择哪种GARCH模型。 我试图找出文档中提到的哪些有效模型是合适的,但是似乎没有一个是正确的模型。由于方程式的指数部分,我有点困惑。如果有人可以帮助我,那将很高兴!

0 个答案:

没有答案