具有平均预测变量的R GARCH方差方程

Question

我想用MA（1）均值方程估算GARCH（22,0）模型。 GARCH模型如下：

均值方程：

方差方程：

也就是说，通过前22个平方误差的平均值来预测方差。

这可以在任一R os SAS中完成吗？

library(rugarch)

Data <- rnorm(1000)

Spec <- ugarchspec(
    variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(22, 0)),
    mean.model     = list(armaOrder = c(0, 1), include.mean = TRUE)
)

Fit <- ugarchfit(spec = Spec, data = Data)

Fit