我想测试一周中对股票收益的影响。我使用了以下回归$ Y_t = a_1D_1 + a_2D_2 + a_3D_3 + a_4D_4 + a_5D_5 $。其中$ Y_t $是时间$ t $的股票收益，$ D_i $是周一至周五每周的每一天的虚拟变量。
我注意到数据受到波动性聚类的影响，所以我决定在回归之上添加garch（1,1）模型。
我在Rstudio中尝试了以下代码
mainmodel<-lm(Return~monday+tuesday+wednesday+thursday+friday-1)
garchspec<-ugarchspec(variance.model = list(garchorder= c(1,1)), mean.model = mainmodel)
最终它告诉我
警告讯息：
1: unidentified option(s) in mean.model:
coefficients residuals effects rank fitted.values assign qr df.residual xlevels call terms model
2: unidentified option(s) in variance.model:
garchorder
我做错了什么？你能解释一下我如何在我使用的回归模型之上拟合garch（1,1）吗？