用方差方程中的其他回归变量估计MGarch

Question

我需要估计方差方程中带有额外外生回归变量的多元Garch模型。例如。双变量对角BEKK模型：

在第二个方程式中，我需要将这两个额外的外生回归变量与对角矩阵相乘，这意味着：

（d11，0）（regressor1，0）（d11，0）

（0，d22）（0，回归变量2）（0，d22）。

我知道RATS能够估算出这一点，但仅使用完整的D矩阵（d11，d12，d21，d22），而不使用对角线。

我试图在R中修改软件包mgarchBEKK的源代码，但是我的编程技能还不够好，无法完成它。我还想将这些回归变量添加到另一个多元Garch模型中，并与BEKK进行比较。

请问有人知道如何估算那些模型吗？ 我真的很感谢任何建议或帮助。

非常感谢您。