如何用均值和方差方程中的解释变量对GARCH建模

Question

我想在R中引入两个GARCH模型，分别是GARCH（1,1）和AR（1,2）。

我的数据如下：

 Date       Price
 2013-05-03 97.75
 2013-05-04 112.50 
 2013-05-05 115.91 
 2013-05-06 112.30 
 2013-05-07 111.50 
 2013-05-08 113.57

      reg1   reg2   reg3   reg4   reg5    reg6     reg7     reg8
 [1,] 0.15 6460.7 1.3066 1.5519 1467.6 1469.25 4.655958 4.762088
 [2,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.582413 4.655958
 [3,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.722953 4.582413
 [4,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.752814 4.722953
 [5,] 0.14 6521.5 1.3067 1.5538 1468.0 1469.25 4.721174 4.752814
 [6,] 0.12 6557.3 1.3085 1.5468 1448.8 1444.25 4.714025 4.721174

我已经发现rugarch-package可能有用，但不幸的是我不是R的专家，也不知道如何介绍这两种模型。希望能有所帮助！

谢谢！

Answer 1

过去几个月，我一直在研究这个问题，因为我在论文中引用的是Dyhrberg（2016）的工作，该论文是该GARCH模型的来源。我也尝试了几种方法，但是无法达到相似的结果。后来，我找到了一篇论文，该论文复制了Dyhrberg的工作，并解释了为什么无法获得类似的结果。请在此链接下面找到论文

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612317305093