Question

我估计每日财务数据的平均值为VAR（1）的DCC-GARCH。

此外，从上次日期开始的样本外预测以及滚动的样本外预测看起来很简单，我很难找到一种方法来获得超过1个时段的样本内预测。

即，如果我的数据集具有以下形式：[第1天，第1000天]，我想在整个数据集上拟合模型，然后进行以下预测：从第500天开始，我的模型预测了什么对于505天的波动？

很抱歉，如果这个问题看起来微不足道，但目前我找到的唯一解决办法只适用于单变量GARCH：https://quant.stackexchange.com/questions/7932/forecasting-using-rugarch-package

非常感谢！

P.S。：我的模型将具有以下形式：

garchOrder   <- c(1,1)
garch11.spec <- ugarchspec( variance.model = list(garchOrder = garchOrder,
                model = "sGARCH"),
                distribution.model = "norm")

dcc.garch11.spec <- dccspec(uspec = multispec( replicate(5, 
                            garch11.spec) ),
                            VAR = TRUE, robust = TRUE, lag = 1,lag.max = 12,
                            dccOrder = c(1,1),
                            distribution = "mvnorm")        


dcc.fit = dccfit(dcc.garch11.spec, data = data_returns[,c(1,2,3,4,5)])

R中的样本内预测DCC-GARCH

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