我在R中实现DCC-GARCH时遇到一些问题。当我在R中运行以下代码时,我总是得到相同的错误消息:
UseMethod中的错误(“收敛”): 没有适用于“收敛”的方法应用于“try-error”类的对象
不幸的是我不知道如何解决这个问题......
install.packages("fGarch")
install.packages("rugarch")
install.packages("rmgarch")
library(fGarch)
library(rmgarch)
library(rugarch)
library(tseries)
library(zoo)
#Daten runterladen
ibm <- get.hist.quote(instrument = "DB", start = "2005-11-21",
quote = "AdjClose")
sys<- get.hist.quote(instrument = "^STOXX50E", start = "2005-11-21",
quote = "AdjClose")
#Returns
retibm<-diff(log(ibm))
retsys<-diff(log(sys))
# univariate normal GARCH(1,1) for each series
garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
variance.model = list(garchOrder = c(1,1),
model = "sGARCH"),
distribution.model = "norm")
# dcc specification - GARCH(1,1) for conditional correlations
dcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec( replicate(2, garch11.spec) ),
dccOrder = c(1,1),
distribution = "mvnorm")
dcc.garch11.spec
MSFT.GSPC.ret = merge(retsys,retibm)
plot(MSFT.GSPC.ret)
dcc.fit = dccfit(dcc.garch11.spec, data = MSFT.GSPC.ret)
我不确定这个子论坛是否是正确的,但它似乎比量化金融论坛更合适。如果是错误的,我道歉。
答案 0 :(得分:5)
问题是由merge
的某种非标准行为引起的。按列名合并时,默认情况下为all = FALSE
。但是,在按行名称合并时,如本例所示,我们似乎有all = TRUE
,因此MSFT.GSPC.ret
包含NA
值。
所以,使用
MSFT.GSPC.ret <- merge(retsys, retibm, all = FALSE)
或
dcc.fit <- dccfit(dcc.garch11.spec, data = na.omit(MSFT.GSPC.ret))
解决了这个问题。