DCC GARCH：如何使用Stata导出残值？

Question

我在Stata中运行双变量DCC GARCH（1,1）。

mgarch dcc (x y =, noconstant) , arch(1) garch(1)

如何导出残差值（两个变量）？

Answer 1

我假设您要导出到MS Excel文件。下面是一个例子：

clear all
set more off

webuse stocks

mgarch dcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan L.honda, noconstant), arch(1) garch(1)

* compute residuals and export to MS Excel
predict double resid, residuals
export excel using residuals.xls

还有其他方法可以导出数据。看看help export。

Answer 2

或者，如果您的意思是“如何从此DCC-GARCH中获取两个残差”，那么只需：

预测resid1 resid2，残差