适合ARIMA模型的时间序列的方差

Question

我认为这是一个基本问题，但也许我对这些概念感到困惑。

假设我使用例如R预测包中的函数auto.arima（）将ARIMA模型拟合到时间序列。该模型假设方差不变。我如何获得这种差异？它是残差的方差吗？

如果我使用模型进行预测，我知道它给了我条件均值。我也想知道（常数）方差。

谢谢。

布鲁诺

Answer 1

来自arima（）帮助我看

sigma2  
  the MLE of the innovations variance.

var.coef    
  the estimated variance matrix of the 
  coefficients coef, which can be extracted 
  by the vcov method.

看起来你想要的将取决于你的模型。我很确定你想要sigma2。

获取sigma2：

?arima
x=cumsum(rcauchy(1000))

aax=auto.arima(x)
str(aax)
aax$sigma2