arima：我如何获得ARIMA时间序列？

Question

m7 = arima(lill,order=c(0,0,1),
          seasonal=list(order=c(1,0,0),period=22),
          xreg=data.frame(lpGDP))

preds = predict(m7,n.ahead = 1, newxreg = 1)

lill对象中有329个观察值。如何预测最后一次观察328，而不是330次观察？谢谢。

Answer 1

您不需要致电predict来预测观察到的数据。你可以这样做：

fitted_values <- lill - m7$residuals

这是拟合的ARIMA模型。要检查第328个值，请执行

fitted_values[328]

我没有您的数据，所以我使用R的内置数据集LakeHuron作为玩具演示。

fit <- arima(LakeHuron, order = c(2,0,0), xreg = time(LakeHuron) - 1920)
fitted_values <- LakeHuron - fit$residuals
ts.plot(LakeHuron)  ## observed time series (black)
lines(fitted_values, col = 2)  ## fitted time series (red)