从拟合模型模拟时间序列

Question

如何使用不同长度的拟合模型模拟时间序列？ 这是我使用的R代码。

library(forecast)
x <- rnorm(14)
arima_mtd <- auto.arima(x)
simulate(arima_mtd, future=FALSE, obs=20)

输出

Time Series:
Start = 1 
End = 14 
Frequency = 1 
 [1]  2.5615390  2.5141284  4.2861222  3.6109683  3.3430394  1.2106125  0.6632493  0.3742014 -0.9513123 -0.3542338  0.5117973 -0.3833429 -0.2657833 -0.8910624

我想从拟合模型中生成20个观测值，而不是生成14个观测值。

Answer 1

恕我直言，当你只有14个观测值和future = FALSE时，你只能生成14个模拟观测值。如果您需要20，则必须通过设置future = TRUE：

来生成6个以上的观察结果

a = simulate(arima_mtd, future = FALSE, nsim = 14)
b = simulate(arima_mtd, future = TRUE, nsim = 6)

或者您必须增加初始x中的观察次数。