在R中安装ARIMA + GARCH

Question

我在R中有一行代码：

let actions = Flux.createActions({
  SubmitSignup: function(payload) {
    utils.xhr('POST', payload.url, payload.data, function(response, status){
      actions.ReceiveSignupResponse({
        response: response,
        status: status,
        receiver: payload.receiver
      });
    });
    return payload;
  },
  ReceiveSignupResponse: function(payload) {
    payload.receiver.handleSignupResponse(payload.response, payload.status);
    return payload;
  }
});


export default actions;

在不同的i的“for”循环中重复拟合但不幸的是在我达到3613时产生错误。

该代码旨在使“最佳拟合”ARIMA模型适用于ANF Garch（1,1）数据，因为在R中似乎没有自动“最佳拟合”GARCH函数，这与自动化arima不同。

错误是：garchFit(substitute(formula~arma(p,q)+garch(1,1), list(p=auto.arima(data[i:(i+T-1)])$arma[1],q=auto.arima(data[i:(i+T-1)])$arma[2])), data = data[i:(i+T-1)],trace=F) 。

此外还会发出警告：Error in arima(.series$x, order = c(u, 0, v), include.mean = include.mean) : non-stationary AR part from CSS.

如何解决这个问题的任何帮助都非常感谢。