将ARMA GARCH与fGARCH

Question

我使用fGARCH将我的数据（每日股票收益）拟合为arma-garch和garch模型，但出现此错误：

Error in solve.default(fit$hessian) : 
  system is computationally singular: reciprocal condition number = 2.1169e-23

我的代码是

malay4=garchFit(~arma(1,1)+garch(1,1),data=pregfc$RMALAY, cond.dist="ged",trace=FALSE)

malay5=garchFit(~garch(1,1),data=pregfc$RMALAY, cond.dist="ged",trace=FALSE)

我的数据是日志中的每日库存回报。我有870个观察结果。使用此功能na.omit(object)，我已经从数据中省略了N / A。如果我将分配错误更改为Student的 t ，则代码可以正常工作。该代码还可以与GED一起用于其他变量（相同的频率和类型，即记录每日库存收益）。

有人知道该问题是什么以及如何解决？

非常感谢您的帮助！