Question

我有大约五年的一年期利率数据。我想为这个利率创建一个模型，我得出的结论是ARMA（3,2）与GARCH（1,1）是合适的。因此，我使用下面的代码来估算。

> stibor1ydarmagarch=garchFit(formula=~arma(3,2)+garch(1,1),
                          data=stibor1yd, 
                          cond.dist="std", 
                          trace=FALSE)

这很好用，我得到了很好的估计。但是，当涉及预测时，我收到一个错误。有人知道为什么我会得到错误以及如何解决它？

> predict(stibor1ydarmagarch, n.ahead=10)
Error in a_vec[(i - 1):(i - u2)] : only 0's may be mixed with negative subscripts

Answer 1

此问题似乎与较旧的帖子重复，但不包含答案：R error when using predict() function with class = fGarch

错误源于(i - 1)或(i - u2)变为负数的情况，因此索引类似于-1：2，这是不允许的。

通过getMethod("predict","fGARCH")检查拟合对象的预测方法后，看起来错误发生在此处（省略了相关部分）：

    a_vec <- rep(0, (n.ahead))      
    u2 <- length(ar)      
    a_vec[1] = ar[1] + ma[1]       
    if ((n.ahead - 1) > 1) {
        for (i in 2:(n.ahead - 1)) {
          a_vec[i] <- ar[1:min(u2, i - 1)] * a_vec[(i - 1):(i - u2)]             
        }
    }

因为i总是大于1，所以错误发生是因为

(i - u2) < 0 <==> i < u2 <==> i < length(ar)

这有什么意义吗？对我来说它没有，因为看起来如果你的模型的ar部分大于2，这总是会产生错误。

代码有点奇怪，因为a_vec[i]是标量和

ar[1:min(u2, i - 1)] * a_vec[(i - 1):(i - u2)] + ...可以是长度大于1的向量。

编辑：

预测函数中存在错误或者未记录的限制可以预测哪种模型，因为即使fGarch手册中的示例在稍微修改时也会出错：

   set.seed(123)
   fit = garchFit(~arma(2,0)+garch(1,1), data = garchSim(), trace = FALSE)
   predict(fit, n.ahead = 4)
   meanForecast   meanError standardDeviation
1 -7.512452e-04 0.004161189       0.004161189
2 -1.107497e-03 0.003958535       0.003878321
3  2.617933e-04 0.003782362       0.003665391
4  6.264252e-05 0.003616971       0.003507209
Warning message:
In a_vec[i] <- ar[1:min(u2, i - 1)] * a_vec[(i - 1):(i - u2)] +  :
  number of items to replace is not a multiple of replacement length

基于Changelog of fGarch package几年前这个问题似乎得到纠正，但显然它已经重新浮出水面，或者从未得到妥善解决：

2009-11-05  chalabi

    * R/methods-predict.R: small changes in predict,fGARCH-method to
      correct its output when n.ahead=1 since addition of conditional
      errors.

我建议你联系包裹的维护者。

预测ARMA GARCH模型时出错

1 个答案: