拟合DCC GARCH模型后Li Mak测试中的错误

Question

从该平台上的其他帖子中，我发现对标准化残差进行的李麦检验比Ljung Box检验更适合检验拟合的GARCH模型。 R中的WeightedPortTest包中的Weighted.LM.test（）用于此目的。

我正在尝试此代码，但出现错误。由于它是单变量测试，因此我从插槽名称fit中提取了标准化残差和cvar：

std.resid1<-dccfit@mfit$stdresid[,1]
cvar1<-dccfit@mfit$cvar[,1]
Weighted.LM.test(std.resid1, cvar1, lag=10)

Error in std.resid1, cvar1, : Length of x and h.t must match

如何使它工作？非常感谢您的帮助。

Answer 1

首先，您不应该采用标准化残差，因此 而不是dccfit @ mfit $ stdresid [，1]，请输入：dccfit @ model $ residuals [，1]。

然后，在Weighted.LM.test的文档中，它说h.t应该是条件方差的数字向量，因此取而代之：

dccfit @ model $ sigma [，1] ^ 2

运行测试： Weighted.LM.test（dccfit @ model $ residuals [，1]，dccfit @ model $ sigma [，1] ^ 2，lag = 2，type = c（“ correlation”，“ partial”），fitdf = 1，加权= FALSE）

如果我错了，请纠正我。