Li-Mak测试ARCH效果-R

Question

这是我第一次使用GARCH建模，并且我已经看到应该检查是否存在任何ARCH效果。为此，我使用了Weighted.LM.test包中的WeightedPortTest函数。

但是，我不确定测试中的滞后意味着什么，以及如何选择？我把10只是为了测试它是否有效。

 library(fGarch)
 library(WeightedPortTest)

 spec <- garchSpec(model = list(alpha = 0.1, beta = 0.8))
 fit <- garchFit(formula = ~ garch(1, 1), data = na.omit(data$Return))
 one=residuals(fit, standardize = TRUE)

 Weighted.LM.test(one, fit@h.t, lag = 10)