我一直在使用Python将ARCH模型与1989 - 2010年的英特尔股票月度回归系列相匹配。我使用了Kevin Shepphard编写的ARCH库。现在，当用R交叉检查时，我的Volatilty模型的系数与R告诉我它的略有不同。我想知道，为什么跨包的结果有这么多差异？哪种语言正确呢？ R的fGarch套餐还是Kevin shepphards套餐？问题是两种语言的p值完全不同。我很困惑使用哪种语言来获得正确的结果。我已将链接附加到下面的工作中。如果向下滚动，您将能够看到我的Python实现，我正在尝试使用arch（3）模型和Rs实现。如果有人能够解释差异的来源和信任的方案，我将非常感谢
由于
http://nbviewer.ipython.org/gist/mrajancsr/96a19065794c8c0bd850
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于2015年8月6日在95ccc3e修复
https://github.com/bashtage/arch/commit/95ccc3e94d408d92c6d0d8635a62ff2a26243f45