是否有人知道R中是否有可用的功能/包 用于ARMA时间序列模型的稳健拟合（例如，类似于 函数arima.rob（）在S-PLUS中）？
我尝试在谷歌搜索并在r中找到TSA包，如果有人使用TSA包？
此包中的arima函数是否比r核心的arima函数更强大？
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是的，它更强大。您可以查看此link上的文档，您会发现arimax中的TSA功能是核心中arima功能的扩展，其中包含创新和附加异常值
您还可以使用detectAO检测附加异常值（AO）和detectIO以检测创新异常值（IO）。
答案 1 :(得分：0)
你可以试试auto.arima()。 fpp2 是使用 r 进行预测的绝佳资源。 https://otexts.com/fpp2/arima-r.html