标签： r time-series autoregressive-models
我正在使用每周数据并基于典型的季节性乘法ARIMA的形式，我希望将以下过程与时间序列相符：
y_t = phi * y_t-1 + PHI * y_t-52 + phi * PHI * y_t-53 + e_t
我基本上想要获得系数phi，PHI和残差（e）。
我不知道有任何软件包或函数可以执行此操作并且一直在尝试使用arima（）同时关闭MA并对组件进行差异以使其成为受限制的AR。但这并不是完全捕捉上述过程。提前谢谢！