Question

我已经看到此问题提出here和here，但不幸的是答案并不令人满意。在p中的VAR参数或order中的arima参数中输入滞后，R将包括所述值的所有滞后。

但是，如果你只想要特定的滞后怎么办？例如，如果我只想在VAR中滞后1,2和4怎么办？在VAR输入P = 4会给我滞后1,2,3和4，但我想排除第三个滞后。

在第一个链接中，用户通过声明他可以使用季节性参数来包含滞后1,2和4来提供答案，因为他的数据是季度的，但这仅适用于特殊情况而不是一般解决方案。

Answer 1

幸运的是，我们可以轻松地为这两种模型做到这一点。例如，在ARIMA（3,0,3）的情况下，这里是如何降低第二个AR滞后和第一个MA滞后：

arima(lh, order = c(3, 0, 3), fixed = c(NA, 0, NA, 0, NA, NA, NA))

Call:
arima(x = lh, order = c(3, 0, 3), fixed = c(NA, 0, NA, 0, NA, NA, NA))

Coefficients:
         ar1  ar2      ar3  ma1      ma2      ma3  intercept
      0.6687    0  -0.1749    0  -0.0922  -0.1459     2.3909
s.e.  0.1411    0   0.1784    0   0.1788   0.2415     0.0929

sigma^2 estimated as 0.1773:  log likelihood = -26.93,  aic = 65.87
Warning message:
In arima(lh, order = c(3, 0, 3), fixed = c(NA, 0, NA, 0, NA, NA,  :
  some AR parameters were fixed: setting transform.pars = FALSE

此处fixed是一个＆＃34;可选的数字向量，其长度与参数总数相同。如果提供，只有固定的NA条目将被改变＆＃34 ;;有关警告的更多详细信息，请参阅?arima等。fixed的每个元素对应于显示的系数向量（或coef(arima(...))）中的相应元素，例如fixed[3]对应ar3和fixed[7]对intercept。

同样，来自restrict的{{1}}是VAR模型所需要的。同样，您必须在矩阵vars中指定您的限制，例如，让我们采用VAR（2）并删除resmat的第二个滞后和e的第一个滞后：

prod

data(Canada) model <- VAR(Canada[, 1:2], p = 2, type = "const") restrict <- matrix(c(1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1), nrow = 2, ncol = 5, byrow = TRUE) coef(restrict(model, method = "man", resmat = restrict)) $e Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) e.l1 0.9549881 0.01389252 68.741154 3.068870e-72 prod.l2 0.1272821 0.03118432 4.081607 1.062318e-04 const -8.9867864 6.46303483 -1.390490 1.682850e-01 $prod Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) e.l1 0.04130273 0.02983449 1.384396 1.701355e-01 prod.l2 0.94684968 0.06696899 14.138628 2.415345e-23 const -17.02778014 13.87950374 -1.226829 2.235306e-01的第一行对应于第一个等式，所有系数与无限制模型中的一样：resmat，即e.l1, prod.l1, e.l2, prod.l2, const对应于截距，同样适用于第二个矩阵行。

选择ARIMA或VAR模型中的特定滞后

1 个答案: