ARIMA预测模型

Question

我正在浏览tradingeconomics，我遇到了他们的预测模型，立即吸引了我的兴趣。他们将其描述为

  

＆＃34;使用我们的分析师预期校准的自回归整合移动平均线（ARIMA）模型进行预测。我们使用大量历史数据来模拟日元的过去行为，并通过考虑我们的分析师评估和未来预期来调整计量经济模型的系数。＆＃34;

所以，我的问题是..如何在整个数据集中创建乐队？从我到目前为止在youtube教程中看到的是ARIMA只是前瞻性它没有经历整个数据集。它似乎是一个平滑的模型;但是，我很可能错了。此外，这可以在R？

中完成