VAR中的非连续滞后数（R包“变量”）

Question

是否有可能（在“vars”包中或者在其他R包中？）将非连续滞后包含在var模型中，即只是滞后1和3。

到目前为止，看起来当我在函数VAR下设置p = 3时，它包括1和p之间的所有连续滞后（即1：3）。

Answer 1

您可以使用vars包中的restrict来估算受限制的VAR。此方法需要对模型进行两次估计：1）具有所有“连续滞后”的无限制模型和2）仅具有所需滞后的受限模型。就是这样，因为restrict函数将类'varest'的对象作为输入。看看我的选择：

> library(vars)
> data(Canada) # some data
> model <- VAR(Canada[,1:2], p=3) # The unrestricted VAR
> #Bcoef(model) The restriction matrix have to have the same dimension as dim(Bcoef(model))

# Building the restriction matrix
> Restrict <- matrix(c(1,1,0,0,1,1,1,
                       1,1,0,0,1,1,1), nrow=2, byrow=TRUE)

# Re-estimating the VAR with only lags 1 and 3 
> restrict(model, method = "man", resmat = Restrict)

VAR Estimation Results:
======================= 

Estimated coefficients for equation e: 
====================================== 
Call:
e = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const 

      e.l1    prod.l1       e.l3    prod.l3      const 
 1.2029610  0.1885456 -0.2300286 -0.1299485  1.8382368 


Estimated coefficients for equation prod: 
========================================= 
Call:
prod = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const 

       e.l1     prod.l1        e.l3     prod.l3       const 
 0.05511963  1.13333804 -0.03338699 -0.18646375  1.22037293 

有关此功能的详细信息，请参阅?restrict。