矢量自回归（VAR）模型中的异常值处理使用r中的vars包

Question

我遇到与以下帖子相同的问题，但我有更多的样本，并且异常值的索引是已知的。

https://stats.stackexchange.com/questions/73304/outlier-treatment-in-vector-autoregression-var-model?newreg=31eda9f1618047dcba346fdcb8014dcb

我试图删除异常值;有用。我还想尝试为异常值包含虚拟变量（虚拟对象在异常值上取值1，否则为零）并比较两种处理方法。我想这样做的一个原因是t1处的特殊事件也可能影响t2处的响应变量y2。然而，它对t2的影响不够显着，因此y2不是异常值。

Question：R包vars中的VAR返回＆＃34; y＆＃34;中的NAs。我猜是因为虚拟变量包含很多零。我不知道如何解决它。提前谢谢。