satatsmodels中的VAR模型（​​自回归）

Question

VARResults.forecast(y, steps, exog_future=None)中的exog_future是什么？

我有我的exog和endg，但是在预测功能中，我不知道在exog_future中放入什么？

我确定不是None，因为我有一个装备！

请帮助

Answer 1

您需要在预测期内提供exog的值。如果您不能提供它，则可以将其包括在VAR中或对其使用单独的预测。

exog可以是确定性变量，例如趋势或季节性假人，我们可以根据时间段或时间指数来定义。

对于某些变量，我们可能会有更好的外部估计，例如，如果一个温度是温度，并且我们有天气预报期的天气预报。

在情景分析和决策变量中，我们可能希望针对解释变量的不同给定路径进行预测，例如，如果将价格与历史平均水平或趋势相比降低10％，该预测是什么。