vars包R的IRF冲击幅度

Question

我无法理解在R vars包中产生脉冲响应函数的方式。也就是说，我无法在文档中找到irf函数是否将一个标准偏差作为默认电击幅度或其他一些值（例如百分比偏差）？

例如，vars包中的加拿大案例

library(vars)

data(Canada)
## For VAR
var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
irf(var.2c, impulse = "e", response = c("prod", "rw", "U"), boot =
FALSE)

在这种情况下，冲击是一个标准偏差＆＃34; e＆＃34;变量？

Answer 1

irf()包中的{vars}函数使用脉冲的扰动项的估计标准差。

对于您的示例，您可以通过键入

来获取值

summary(var.2c)$varresult$e$sigma

这是变量＆＃39; e扰动的估计SD。在模型＆＃39; var.2c＆＃39;中，它对应于irf()中的震动。