Question

我正在使用R中的VARS包和加拿大在包本身中找到的数据集。我不明白拟合模型比加拿大实际时间序列少2个数据点的原因。加拿大时间序列的大小为84 * 4，而拟合的大小为82 * 4。我使用以下代码：

library(vars)
        rm(list=ls(all=TRUE))
        data(Canada)
        #to plot the time series
        par(mfrow=c(1, 1)) 
        plot(Canada, plot.type="m", mar=c(gap=0.3, 5.1, gap=0.3, 2.1))
        #VARselect used to get the order of the time series 
        VARselect(Canada, lag.max = 5, type="const")
        #VAR(2) estimation
        var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
        fitted(var.2c)

Answer 1

参数p用于滞后顺序，如果p = 2和时间序列有84个观察值，则VAR中使用的观察值必须为84 - 2 = 82

您可以更改p，看看会发生什么：

var.2c <- VAR(Canada, p = 1, type = "const")
fitted(var.2c)

var.2c$obs
# 83

https://www.rdocumentation.org/packages/vars/versions/1.5-2/topics/VAR

R中的拟合值Vars包

1 个答案: