vars包的SVAR功能出错

Question

使用vars包，我试图用季度数据和61个观察值复制标准的4变量SVAR模型。矩阵A具有递归结构，对矩阵B（仅识别模型）没有限制。在Stata中使用相同的数据集估计原始模型。

我在简化形式的VAR估计中得到了相同的（正确的）结果，但是一旦我到达SVAR部分，我就会反复得到这个消息：

Error in solve.default(infgamma): 
system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.90759e-16

可能我做错了什么，但我不知道它是什么。我将不胜感激任何帮助。

这是我的代码：

Model1 <- VAR(data, p=4, type="const") 
    summary(Model1)

AMATRIX = matrix(c(NA, 0, 0, 0, 
               NA, NA, 0, 0,
               NA, NA, NA, 0,
               NA, NA, NA, NA), nrow=4,ncol=4, byrow = T)

Model2 <- SVAR(x=Model1, Amat = AMATRIX)

summary(Model2)

PS：SVAR功能使用Amisano＆amp; Sons的默认评分算法。 Giannini（1997），这是我想要使用的估算方法。