标签: python r markov-models
我有4个自变量和因变量的回归。我想实现Regime切换GARCH模型,但是无法在R,Python或Matlab中找到包。 R中可用的MSGARCH软件包适用于单变量系列系列,除此之外,我还没有遇到任何可用的软件包。 有可用的软件包吗?
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最近开发了用于处理多元MS GARCH模型的MATLAB代码,请检查此link
答案 1 :(得分:0)
在Matlab中,有MS_Regress-Matlab,可以将其连接到
Sheppard的MFE工具箱可提供更多功能。
让我知道这是否有帮助,或者您是否找到了其他方法。