政权切换多元garch

时间:2019-03-13 22:29:37

标签: python r markov-models

我有4个自变量和因变量的回归。我想实现Regime切换GARCH模型,但是无法在R,Python或Matlab中找到包。 R中可用的MSGARCH软件包适用于单变量系列系列,除此之外,我还没有遇到任何可用的软件包。 有可用的软件包吗?

2 个答案:

答案 0 :(得分:1)

最近开发了用于处理多元MS GARCH模型的MATLAB代码,请检查此link

答案 1 :(得分:0)

在Matlab中,有MS_Regress-Matlab,可以将其连接到

Sheppard的MFE工具箱可提供更多功能。

让我知道这是否有帮助,或者您是否找到了其他方法。