标签： model trading markov
我目前正在关注有关私人投资者的股票交易记录的数据集。我假设（至少一些）交易者会随着时间在三种不同的交易方式之间切换。根据业务周期的状态，一种样式可能比另一种样式更受青睐。我想使用某种制度转换模型来分析我的数据集中每个交易者的假设。由于我从未处理过此类模型，因此我是这个（退出巨大）领域的新手。对于模型可能适合我的问题并且实施起来并不费时的任何建议，我将不胜感激。
非常感谢 弗兰克