我正在寻找一个包，让我估计一个矢量自回归模型，其中包含一个平均方程，或者一个ARIMA，然后是一个GARCH部分。使用多变量GARCH方法并不重要，因此可以是从VECH到BEKK的任何东西。我知道有一个名为mgarch的软件包，但它似乎不在CRAN中。
有什么建议吗？
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mgarch包托管在Github上。它可用here。
为了从Github安装R包，您可以使用Hadley的devtools。上一个问题解决了如何执行此操作：How to install development version of R packages github repository。
还有rugarch提供外部回归量的可能性，还有ccgarch处理条件相关GARCH模型。
深入了解CRAN Finance的TaskView将很好地了解该领域的可用软件包。