是否有R包用于模拟带有跳扩散的多元GARCH过程？

Question

我正在寻找一个R包并进行编码以模拟带有跳跃扩散的多变量Garch过程。有可以复制和修改的软件包或R代码吗？

Answer 1

经过快速搜索，我找到了这篇论文：高维GARCH流程细分 并由Haeran Cho和Karolos K. Korkas申请了“风险价值” 。链接到他们的论文here。

在摘要中，他们引用了自己的软件包segMGarch，该软件包在CRAN上可用（可以在here中找到文档）。

我毫不费力地发现了这一点。考虑研究CRAN软件包，关于StackOverflow的其他问题（我在相关文章中找到了this one），或者只是对其进行了搜索。