R中的多元garch输出(rmgarch)转换为数据框

时间:2019-06-04 15:14:57

标签: r

是否有任何方法可以将输出格式(即rmgarch包生成的多元GARCH模型的系数)转换为数据框或列表?

rmgarch软件包生成的多元garch模型的结果显示大量参数(> 200),我想将其转换为数据框或将Alpha1系数提取到列表中,以便可以使用此参数进一步测试的系数。我尝试了几种发现但未成功的方法。如果有人可以提出建议,将非常感谢。

#fit1: the equation of the multivariate garch model using the rmggarch package
library(broom)
tidy(fit1)
#Error: No tidy method for objects of class DCCfit

我也尝试过

alpha1=list()
alpha1=coef(summary(fit1))["alpha1"]
#Error: $ operator is invalid for atomic vectors

还有这个

library(data.table)
fit2=data.table(fit1)

但是这个返回的fit2只有1个变量1观察值。

这是我从原始模型获得的结果,我想将其转换为数据框或将每个系数保存到列表中,以便我可以访问这些列表/数据框以进行进一步测试。

不。观察:912
对数似然:64485.7
平均Log-Likelihood:70.71

最佳参数

             Estimate  Std. Error     t value Pr(>|t|)                      

[RHS] .mu 0.000266 0.000220 1.2090e + 00 0.226660
[RHS] .ar1 -0.846890 0.017141 -4.9408e + 01 0.000000
[RHS] .ma1 0.846977 0.006092 1.3904e + 02 0.000000
[RHS] .omega -0.206901 0.004880 -4.2398e + 01 0.000000

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