Question

我正在尝试使用R中的rmgarch软件包在平均值方程中使用7个解释变量来实现GARCH（1,1）模型。我的代码中仍然存在一些无法纠正的错误。

使用“ ugarchfit”时，出现以下错误：

model.frame.default（formula = y〜mexdata，drop.unused.levels = TRUE）中的错误：变量“ mexdata”的类型（列表）无效

我尝试使用以下方法将我的数据从列表类型转换为向量：

fin<-as.vector(unlist(finn[,1,drop=FALSE]))

但是这没有帮助，我被卡住了。我还附上我的代码以供参考。

finn<-data2

finn<-finn[,-which(names(finn) %in% c("v8","v9","v10","v11","v12"))]

fin<-as.vector(unlist(finn[,1,drop=FALSE]))

exreg<-finn[,which(names(finn) %in% c("v2","v3","v4","v5","v6","v7","v8"))]

ug_spec <- ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)),mean.model = list(armaOrder=c(0,0),external.regressors=exreg))

ugfit = ugarchfit(spec = ug_spec, data=fin)

我想念什么？

在R中用rmgarch实现garch（1,1）

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