Question

我已经对我的ARIMA（1,1,1）模型进行了10天的预测，我还发现可以使用预测包来模拟未来的路径。

因此，我使用以下代码来模拟未来10天的路径。

yseries <- Arima(y,order=c(1,1,1))
simyseries <- simulate(yseries,nsim=10)

有没有办法用simulate()函数模拟10 000条未来路径？

我的最终目标是将我的点预测与模拟路径一起绘制。

如果预测包不可用，是否有其他包可以让我这样做？

Answer 1

replicate()函数对于重复 n 次命令非常有用（您需要 n = 10000）。它可以方便地存储输出。

yseriesSims<-replicate(10000,simulate(yseries,nsim=10))

在这种情况下，结果是10 X 10000的模拟矩阵（即列包含单独的模拟）。

Answer 2

使用replicate()，然后使用matplot()进行多次绘图。

y <- ts(arima.sim(model=list(order = c(1,1,1), ar=.8,ma=.7), 100)) # Simulate data
yseries <- Arima(y,order=c(1,1,1))
simyseries <- ts(replicate(10, simulate(yseries, nsim=10)),start=end(y)+1) # Change the first parameter of replicate() to change the number os simulated paths
matplot(cbind(y,simyseries), type='l')

多个ARIMA通过预测包进行模拟

2 个答案: