ARIMA预测倒置

Question

我使用statsmodels来适应python中的ARIMA。然而，积分后预测值会反转，是否有人能指出我做错了什么？

区分系列的稳定性

          ts['val_diff1'] = ts.Value - ts.Value.shift(1)

安装ARIMA模型

          model2 = sm.tsa.ARIMA(ts.val_diff1.dropna(inplace=False), order=(4, 0, 4))  
          results2 = model2.fit(disp=-1)

通过积分转换拟合值以获得拟合值（无差异）

          ts['frc2'] = np.r_[(ts['Value'].iloc[0]),results2.fittedvalues].cumsum()

然而，我正在反转预测。

        [1]: https://i.stack.imgur.com/pCKfl.png