使用R中的已知参数获取ARIMA白噪声

Question

我的MA(1)模型已知参数且已知。

我想知道，R中是否有可以为我返回的功能？

我还试图通过迭代获得：

但实际上，是未知的，并且无法在第一时间指定。

我有这个问题，因为我使用gnls来估算残差为MA(1)过程的非线性模型。代码类似于：

model = gnls(y ~ c + log( x1^g + x2^g), start = list(c = 0.04, g = 0.3),
      correlation = corARMA(c(0.5), form = ~ 1, p = 0, q = 1, fixed = FALSE))

返回包含的每个参数估计。但是residuals(model)会返回而不是。

那么有什么建议吗？

提前感谢您的帮助。

Answer 1

是。您可以使用R中提供的Arima功能。

fit <- arima(ts(data), order=c(0,0,1)) 

因为你不希望AR和我分开。您可以将其设置为零。

summary(fit)

您可以通过汇总功能观察学习参数和错误。

有关详细信息，请参阅：https://www.otexts.org/fpp/8/7