ARIMA从ACF / PACF图中选择参数

时间:2017-07-14 19:49:26

标签: r arima

所以我有一个时间序列,我不能与大家分享,但我有一些关于正确程序的问题,以便为我的数据拟合正确的ARIMA模型。

我已经成功编写了一个循环来确定需要进行的差分程度(I(d)中的参数d)

问题:

为了确定p和q,我正在查看我的数据的ACF和PACF图。但是,我想知道我是否应该使用我的时间序列的延时转换(趋势加随机错误,但没有可以在以后添加的季节性组件)或我的原始时间序列。我使用R中的分解函数获得了去季节数据(stl()明显更好吗?)。

对于原始时间系列,我的acf情节看起来像:

ACF Plot

PACF Plot

ACF情节中有一些确定的季节性。这是否意味着如果我需要使用这些数据,我需要在我的最终模型中识别非零季节性参数?在这种情况下,如何选择季节性P和Q?

使用延时数据,以下是这些图的样子:

ACF Plot PACF Plot

不确定如何解释季节性PACF / ACF图,而不是ACF图上滞后6处的峰值表明p可能是6?

今年夏天刚刚学习了ARIMA,并希望得到任何了解该主题的人的帮助,以及如何根据我所展示的内容选择最佳参数。期待一个好的话语:)

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