如何从给定copula的Kendalls分布函数中提取样本？

Question

我正在创建一个样本向量v =（ v ₁ ，...， v _{m < / i>} ）来自具有给定相关矩阵 CM 的高斯copula，并且我想创建一些新变量 z _{i 的 = ķ的<子>的 I 的 ^-1 （ v 的 i ）其中 K i 是Gumbel copula的Kendalls分布函数参数 CorPar 。}

在“工作”部分，我正在创建一个相关矩阵，然后创建我的随机向量 v 。

library(QRM)
library(copula)
library(matrixcalc)
library(Matrix) 

CM <- matrix(runif(25),5,5)
CM_PSD <- nearPD(CM, corr=TRUE)$mat
v <- rcopula.gauss(1,as.matrix(CM_PSD))
CorPar <- 1.54  

现在我想获取 z ，但我无法运行R代码。据我从研究中了解到，这应该以某种方式使用copula-Package中的函数 qK 。 http://artax.karlin.mff.cuni.cz/r-help/library/copula/html/K.html

qK(u, cop, d, n.MC=0, method=c("default", "simple", "sort", "discrete", "monoH.FC"), u.grid, ...)

u是评估点，因此我的v_i因为我的copula是一个二维Gumbel copula，我猜d应该设置为2。< / p>

但是我经常在警察部分和acopula背后的逻辑上失败。

你可以帮我解决这个问题吗？

Answer 1

经过几次尝试和时间后，我终于自己解决了这个问题。 我不确定它为什么有效，但是因为我可以用不同的程序验证我的结果。 ：）

xaxis:{
    renderer:$.jqplot.DateAxisRenderer,
    tickInterval:'2 weeks'
}