Question

我正在尝试使用ugarchroll对我的arch模型进行回测，但是我收到此警告消息

“警告消息：在.rollfdensity（spec = spec，data = data，n.ahead = n.ahead，Forecast.length = Forecast.length，：

存在未收敛的估计窗口...使用不同的求解器参数重新提交对象。”

这是我的代码

library(quantmod)
library(rugarch)

getSymbols("SPY")
rets=ROC(SPY$SPY.Close)
tgarch = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(1, 1)), 
                    variance.model = list(model = "sGARCH"),
                    distribution.model = "std")
garchroll<-ugarchroll(tgarch, data = rets,n.start =500, 
                      refit.window="window", refit.every =200)

Answer 1

应用ROC()时，第一个条目变为NA。因此，当您应用rets时，要从ugarchroll()中排除它。因此，

garchroll <- ugarchroll(tgarch, data=rets[-1, ], n.start=500, 
                        refit.window="window", refit.every=200)

在R中回测garch

1 个答案: