R中的GARCH优化

Question

我试图使用R中的rugarch库来拟合GARCH（1,1）模型，以预测未来25天的S＆amp; P500回报。对于这个例子，我已经将ARIMA p和q分别硬编码为4和4。但是，每次运行此操作时，都会出现优化错误。

以下是代码：

getSymbols("^GSPC", from="2016-01-01")
asset = diff(log(Cl(GSPC)))
returns = as.numeric(asset)

spec = ugarchspec(
    variance.model=list(garchOrder=c(1,1)),
    mean.model=list(armaOrder=c(
      4,4                                   
      ), include.mean=T),
    distribution.model="sged"
    )

fit = ugarchfit(
  spec, returns, solver = 'hybrid')

这是错误：

Error in optim(init[mask], armaCSS, method = optim.method, hessian = 
TRUE,  : 
 initial value in 'vmmin' is not finite