在插入符号trainControl中进行回测或自定义拆分？

Question

是否可以使用train()运行数据的自定义训练/测试分区？我对回测时间序列数据感兴趣（当传统的重采样/ CV /等不合适/泄漏时）。即如果数据按时间从1 ... N开始排序，那么我会在某个截止值之前重复训练数据，以预测截止后的数据（直到某个滑动窗口大小）。在利用其余的插入符train()时，我无法确定如何解决此问题。提前感谢任何提示。

Answer 1

Max here。

您可以在trainControl（index = list（））中指定自定义重采样索引，其中列表包含用于训练的训练数据元素。

...但是火车（）将使用其他所有东西作为坚持，我不认为这是你想要的。

我可能有大约10个不同的请求这个功能。 train（）需要做一些修改才能做到，但这不应该太糟糕。

但是，1）我不知道关于时间序列分析的杰克（超出简单的基础知识）所以一些带有一个或两个测试示例的原型代码会有所帮助2）直到我完成这本书（大约4个月）我赢了真的有时间这样做。

因此，如果您愿意提供一些技术位并且可以等待几个月（可以根据您希望的主动性而减少），可以通过一些修改来完成。

如果您想进一步讨论，请发送电子邮件至包裹上列出的地址。