在QuantLib中使用离散红利和回购曲线定价美国股票期权

Question

我正在尝试使用Python中的Quantlib对Equity Options（American）进行定价。

我希望在股息计划的附加中加入隐含的回购曲线（stockborrow）。我通过Quantlib浏览，但发现只有处理离散红利的解决方案，而不是额外的回购曲线。

有没有办法做到这一点，一个现成的选择？

Answer 1

除了离散股息计划外，您还可以通过连续股息收益率。您可能会从回购利率中暗示一个，如this article中所述。