Quantlib使用具有固定参数的模型重建键合曲线

Question

我是使用QuantLib的新手。我想使用NS模型的一些参数构建键合曲线。我发现的只是另一种方式，给出一些关键并获得参数。

例如，我想用NS参数构建一个键曲线[0.03; -0.02; 0; 0.17; 0.08]。

我尝试使用“setPricingEngine”或“DiscountingBondEngine”，这是我不幸运。

任何评论都会非常有用。

谢谢

Answer 1

目前还没有这种可能性。要启用它，您可以执行以下操作：

• 向NelsonSiegelFitting类添加构造函数，该类接受参数并使用它们填充solution_数组;
• 将构造函数添加到FittedBondDiscountCurve类中，该类采用预先建立的拟合方法且没有绑定。
• 修改calculate的{​​{1}}方法，以便在没有给出约束的情况下跳过优化。

这样，您可以使用所需参数构建NS拟合，将其传递给曲线，然后使用折扣引擎中的曲线。

如果您管理它，请考虑将您的更改提供给库。