出于测试目的，我试图在quantlib python中构建代码，以便计算出结构化安全性的有趣数量，其模型如下所示（CMS陡峭）
currency = EUR
notional_amount = 210M
issueDate = (01, June, 2018)
matDate = (01, June, 2038)
日期约定为“ isma_30_360”或“ 30/360”，但这不会大幅改变价格。
以多阶段方式支付票息：证券在头4年（直到2022年6月）支付（每年）固定票息，然后利率公式是欧洲CMS分别确定为20年和2年的函数。是
r = A*( CMS20 - CMS2)
其中A是杠杆因子。
也有一个上限和一个下限，但是一旦获得工作结构，我将在稍后实现。
我还想实现此代码，以学习如何使用QuantLib来为结构化证券定价，在那里我可以更改利息公式和证券的所有其他特征。
我的问题是如何将其转换为quantLib python代码？很抱歉，这个问题看起来很愚蠢，但我只对QuantLib感兴趣，我正尝试将算法转换为该库。
直到现在我创建了优惠券时间表（付款日期列表），但我一直在努力寻找一种定价这种结构的方法。我什至努力寻找一种方法将欧洲CMS索引插入quantlib。 我要使用的模型是具有恒定波动性的Hull-White（1或2个因子）。