Question

假设评估日期为今天，并且有一个浮动利率债券，且其发行日期为过去的任何日期。我想使用cashflows()类（或Bond）的FloatingRateBond方法来仅从评估之日起计算现金流量。问题是，我既没有过去的市场数据（用于固定利率），也没有对过去发生的利率现金流感兴趣。
我知道hasOccurred的{{1}}方法，但这无济于事，因为QuantLib会引发一个错误，即我调用CashFlow时会错过过去的市场数据。
我可以告诉cashflows()仅计算在特定日期之后发生的现金流量吗？

以下代码重现错误
cashflows()

RuntimeError: Missing EoniaON Actual/360 fixing for December 29th, 2017

Answer 1

不是cashflows()会引起错误；您可以将最后一行改写为

cfs = bond_leg.cashflows()
print([(c.date(), c.amount()) for c in cfs])

错误发生在第二行，而不是第一行。

cashflows()方法不会按日期过滤结果，但是您可以在调用amount()之前执行此操作。像

cfs = bond_leg.cashflows()
min_date = referenceDate + ql.Period("6M")
print([(c.date(), c.amount()) for c in cfs if c.date() >= min_date])

将基于CashFlow接口工作。如果您想了解更多信息，可以使用一种向下转换现金流量的功能；但是在这种情况下，如果现金流量不是浮动利率，您还必须检查是否有可能导致转换失败（例如，发生赎回的情况）：

for cf in bond_leg.cashflows():
    c = ql.as_floating_rate_coupon(cf)
    if c and c.fixingDate() >= referenceDate:
        print(c.date(), c.amount())

（if c检查有效的演员表）。

债券现金流量仅从评估日期开始

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