QuantLib：与收益率曲线的碰撞

Question

是否有人知道如何替换收益率曲线对象中的值以重估债券（获得部分持续时间）？我想你可以再次重新执行所有这些步骤，但似乎有更好的方法来调整它的位置？

http://khandrikacm.blogspot.com/2014/03/usd-yield-curve-building-using-python.html

Answer 1

如果设置与你链接的页面一样，那就像写（例如）一样简单：

Genymotion

设置新值将导致曲线被标记为过期：下次您向债券询问其值时，曲线将自动重新计算，债券将返回更新后的价格。

另见QuantLib: Building Key Rate Risks，了解如何以不同的方式碰撞曲线。