是QuantLib的新手，希望能获得一些帮助。
我正在尝试使用QuantLib为欧式期权定价，并在给定价格的情况下计算隐含波动率。已经想出了办法，但是在折现率方面需要一点帮助。
对于借贷和无风险利率，我编写了以下函数（对Luigi Ballabio的职位，致谢）。
r = ql.YieldTermStructureHandle（ql.FlatForward（calcDate，0.03，ql.Actual360（））） q = ql.YieldTermStructureHandle（ql.FlatForward（calcDate，0.01，ql.Actual360（））） ... ... process = ql。（BlackScholesMertonProcess（S，q，r，sigma）
然后我具有关联的功能，可以根据需要对期权定价或隐含波动率。
问题
如果我有实际的折现率，如何将其转换为收益率曲线的期限结构？不需要针对不同的到期日使用不同的折现率。仅给定一个到期日，一个开始日期和一个折现率，我如何仅为此一种组合获取YieldCurveTermStructureHandle。
给定到期日期，从ql.FlatForward（calcDate，0.03，ql.Actual360（））查询折扣率的功能是什么？
该模型如何工作？为了计算远期，是否将给定的到期日将r和q转换为远期利率并取r / q？还是其他？
希望有人可以提供帮助。道歉的问题。我很新，没有在线查看任何文档（或者我不够努力）。